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上交所市场监管“道高一丈”:自动侦测网络黑嘴荐股 一键生成内幕交易报告

2019/10/9 10:16:52      上海证券报      

内幕交易、股价操纵、网络黑嘴……这些违法违规行为无论套了多少层“马甲”,如今在科技监管的透视仪和聚光灯下,都会原形毕露,无所隐遁。

日前,上交所市场监察部门相关负责人接受上证报采访,详细介绍了最新的科技监管应用,以及正在推进建设的新一代监察系统。在“监管科技3.0”整体框架下,多维度展现投资者交易特征、图形化还原账户关联关系、自动化生成异常交易分析报告等一系列最新技术,使市场监察业务场景中的一些重点难点问题迎刃而解,“实时、全景、穿透”式监管正不断实现突破,三公原则和市场秩序得到了精准高效的维护。

一图“看穿”投资者和账户关联

目前,“数据可视化”正取代繁复的表格文字,极大提升了监管筛查线索的效率和水平。

如“投资者画像”,即以图形化的方式全方位展示投资者的交易行为特征,包含交易风格、持仓特征、投资偏好、历史监管情况等多个维度。在实践中,这一功能可帮助监管人员快速准确锁定频繁参与市场炒作、以拉抬打压等手法误导中小投资者的异常交易账户。

再如“账户关联分析模型”,通过对账户关联性的多维度数据进行深度整合,使用最新的“图数据库技术”快速生成关联拓扑图,直观展示账户之间、账户组之间复杂多变的关联关系,大幅提高了监管对关联账户的识别效率。

上交所市场监察部门相关负责人介绍,2017年初,上交所在筛查涉嫌操纵次新股的案件线索时,借助“账户关联性分析模型”快速识别定位了嫌疑账户组,比较完整地还原了多账户多点合谋操纵的行为模式。

自动侦测“网络黑嘴”荐股信息

通过短信、贴吧、微博、微信、直播平台,“网络黑嘴”的荐股信息几乎无孔不入,种种套路令投资者防不胜防。这些利用新媒体散布荐股信息,背后进行违法违规交易的“网络黑嘴”危害面较广、传播速度快,已成为监管的重点打击对象。以往,对这一领域的监管面临诸多难点,如网络信息源多,难以全面覆盖。且相比结构化交易数据,网络文本等非结构化数据的分析更加复杂。

目前,上交所已突破性地实现对“网络黑嘴”的自动侦测,通过文本挖掘、语义分析等技术自动抓取热门网络社区中的荐股信息。并同步筛查相关股票是否存在异动,对异动股中具有“抢先交易”行为特征的账户进行深度挖掘,从而筛查出“网络黑嘴”背后的嫌疑账户。

同时,在电视、直播平台荐股的“黑嘴”也会被“面部识别”。上交所市场监察部门相关负责人表示,目前已应用视频图像分离技术,可将荐股视频输出为一帧帧的静态图片和对应的音频,与相关人员进行面部匹配,并解析出对应的荐股信息,进而实现对“黑嘴”的侦测。

内幕交易核查报告“一键生成”

上交所市场监察部门相关负责人透露,为更好地支持“实时、全景、穿透”的监管要求,上交所依托大数据平台,正积极推进新一代监察系统建设。

据悉,新的监察系统将在交易持仓数据、监管历史数据等结构化数据基础上,拓展并集成网络舆情、公司财报、券商研报等非结构化或半结构化数据源,进一步发挥监管大数据的联动分析效能。

与此同时,上交所正在逐步推进线索分析工具的自动化和智能化。目前,从实时监控预警到自律监管函件生成,监察系统已实现自动化。监管人员只需对函件内容进行最终确认,即可完成整个自律监管的处置流程。

此外,新的内幕分析模型正在搭建,这一模型将实现对内幕交易嫌疑账户的“智能分析”和内幕交易核查报告的“一键生成”。通过该模型,监管人员仅需要确定证券名称和分析区间,系统即可根据内幕信息类型,结合公司股票的量价波动、账户交易特征指标等信息给出符合条件的嫌疑账户,并自动生成分析报告,极大提升了监管效率。

(编辑:newshoo)
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